长江养老保险股份有限公司企业年金基金投资管理情况

2014年4季度

注：

• 1. 该表所取样本为期末管理的全部投资组合。

• 2. 投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本季投资收益以本季度为期间，本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。

注：

• 1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类；没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类。

• 2.其他计划包括过渡计划和准集合计划。

• 3.样本为2014年1月1日以前正式运作的投资组合，包括含有按委托人指定的投资方向、投资品种进行被动投资资产的组合。

• 4.加权平均收益率为本年累计收益率，计算方法为本公司管理的符合条件样本组合收益率的规模加权，以期初和各季度末平均资产规模为权重；组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。

对因分红、净值归一等非正常业务影响组合单位净值的，收益率分阶段计算。

（1）分红情况

期间多段分红收益率公式：R=（期内第1次分红前一天单位净值 / 期初单位净值）*（期内第2次分红前一天单位净值 / （期内第1次分红前一天单位净值 - 第一次单位份额分红金额））* ... *（期末单位净值 / （期内第n次分红前一天单位净值 - 第n次单位份额分红金额））- 1

其中，单位份额分红金额 = 分红当天分红金额 / 分红前总份额

（2）净值归一情况

期间多段净值归一收益率公式：R=（（期内第1次归一当天单位净值 * 第1次净值归一系数）/ 期初单位净值）*（（期内第2次归一当天单位净值 *第2次净值归一系数）/ 期内第1次归一当天单位净值）* ... * （期末单位净值 / 期内第n次归一当天单位净值） - 1

其中，净值归一系数 = 净值归一当天总份额 / 净值归一前一天总份额

（3）期内混合发生分红、净值归一时，按上述公式进行混合分段并计算期间收益率。

注：

• 1.样本为2014年1月1日以前正式运作的投资组合，包括含有按委托人指定的投资方向、投资品种进行被动投资资产的组合。

• 2.组合数和期末资产规模是指收益率在该区间的组合个数和这些组合期末资产之和。组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。

• 3.收益率区间以人社部基金监督司提供的每个季度组合收益率分布表为准，收益区间不固化，根据当期全国企业年金组合收益整体分布情况进行划分，一般分为5-6档。每个季度上报数据时，此表暂不填报。

长江养老2014年4季度投资管理的企业年金基金资产还包括了长江养老按照上海市人社局《关于上海市原有企业年金移交中若干具体问题处理意见的通知》（沪劳保福[2008]4号）规定单独管理的特殊保留账户组合，以及原上海市企业年金发展中心移交的待分配企业年金基金资产。

按上海市人社局有关规定，该保留账户组合资产独立管理，只出不进，仅用于移交过来的原上海企业年金项下个人保留账户基金的管理和待遇支付，不得吸收移交以后新账户的加入，且投资于一年期的银行定期存款。截至2014年12月31日，保留账户组合下的个人账户数为12.2423万个，期末资产金额为227,523.2637万元，加权平均收益率（本年累计收益率）为3.95%。

截至2014年12月31日，移交的待分配企业年金基金资产设立专户作银行存款管理，期末资产余额为53,446.3821万元。